جلالیسهامداران خساپا
سامانه الگوریتم رو یکسری کارگزاری ها و صندوق ها دارند و توی هر خرید و فروش انگاری 2 ریال براشون بمونه راضی هستند. هدفشون کارمزد انداختن و کسب حداقل 20 درصد سود سالیانه هست تا بتونند اون پول های پارک شده در صندوق ها رو جوابگو باشند. این وسط فقط بازار از این عملکرد جهالت گونه داره ضرر میکنه. بلایی که سر امثال خساپا میاد میتونه یکی از دلایلش همن الگوریتم بازی باشه. #خساپا #الگوریتم
اگه دقت کرده باشید در اکثر روزهای معاملات #خساپا یک همچین رنجی و نوسانی در نمودار داریم که عموماً میگن کار #الگوریتم ها هست.از 168 به 172 تومان که خالص 18 ریال سود داره. حجم بالا و روزهای زیاد از چند جهت نان میبرند. حالا هم تخفیف کارمزد دارند و هم شایعاتی مطرح هست که مالیات نمیدن. هرجوری حساب کنید #سود هست.
کمتر از ۲ درصد معاملات روزانه بورس، الگوریتمی است. معین زرین خط گفت: کمتر از ۲ درصد معاملات روزانه بورس با استفاده از ابزار الگوریتم صورت می‌گیرد و الگوریتم نمی‌تواند تعیین کننده روند بازار سرمایه و معاملات تمام سهم‌ها باشد. انتقاد به عملکرد الگوریتم‌ها همچون برزخی است که در زمان ورود کدهای آنلاین به بازار سرمایه برای این بازار ایجاد شده بود و عده‌ای مخالف فعالیت کدهای آنلاین در این بازار بودند! به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در دو سال گذشته که روند معاملات بازار سهام شیب نزولی داشته، هر از چند گاهی از سوی برخی فعالان بازار، معاملات الگوریتمی به عنوان دلیل منفی‌های بورس عنوان می‌شده. بعضی منتقدان معاملات الگوریتمی، این معاملات را منصفانه نمی‌دانند و انتظار دارند انجام معاملات الگوریتمی با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شود. معین زرین خط، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار سنا در این خصوص بیان کرد: توقف معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر نیست و فقط منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و کاهش شفافیت فضای معاملات الگوریتمی خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌هایی که اقدام به انجام معاملات الگوریتمی می‌کنند با تگی که روی سفارشات آنها می‌خورد، مجزا از سفارشات سایر سامانه‌ها توسط شرکت مدیریت فناوری بورس رصد می‌شوند. در نتیجه اگر مانند هر فضای دیگری در بازار سرمایه هم سیاست ممنوعیت و محدودیت و فیلتر کردن الگوریتم و... در پیش گرفته شود، فقط شفافیت کمرنگ‌تر خواهد شد. در حال حاضر هم احتمالاً اشخاصی به صورت غیررسمی از ابزار الگوریتم در معاملات خود استفاده می کنند و محدودیت‌ها تنها فعالیت غیررسمی را تشدید خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که "آیا معاملات الگوریتمی در تشدید منفی‌های بازار سرمایه تاثیرگذار بوده یا نه" گفت: بعید می‌دانم که تحلیلگران بازار سرمایه و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف فعال در این بازار، معاملات الگوریتمی را دلیل منفی‌های بازار سرمایه بدانند. کمتر از ۲ درصد معاملات روزانه بورس با استفاده از ابزار الگوریتم صورت می‌گیرد و الگوریتم نمی‌تواند تعیین کننده روند بازار سرمایه و معاملات تمام سهم‌ها باشد. زرین خط تصریح کرد: انتقاد به عملکرد الگوریتم‌ها همچون برزخی است که در زمان ورود کدهای آنلاین به بازار سرمایه برای این بازار ایجاد شده بود و عده‌ای مخالف فعالیت کدهای آنلاین در این بازار بودند! استفاده از تکنولوژی‌های جدید در بازار سرمایه همچون هر فضای دیگری اجتناب‌ناپذیر است و البته که گسترش این تکنولوژی در بازار و فراهم کردن امکان انجام معاملات الگوریتمی برای تمامی کدهای معاملاتی زمان‌بر است. اما نباید انتظار داشت انجام معاملات الگوریتمی متوقف شود؛ همانطور که نباید انتظار داشت که با زدن یک دکمه و به سرعت تمامی فعالان این بازار به الگوریتم دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه حتی اگر چنین امکانی فراهم شود، تمامی فعالان بازار سرمایه انگیزه یا دانش کافی برای استفاده از این ابزار را نخواهند داشت. اما هیچ شخصی نمی تواند از نظر علمی و منطقی ثابت کند الگوریتم در منفی‌های بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است. البته که نباید به مخالفان و منتقدان خیلی هم سخت گرفت. کما اینکه شاید در ابتدای ظهور الگوریتم‌ها در بورس‌های خارجی هم مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح شده باشد؛ چرا که اصولاً هر پدیده ناشناخته‌ای می تواند ترس و نگرانی به دنبال داشته باشد و باید تلاش کنیم شناخت فعالان بازار سرمایه از الگوریتم بیشتر شود. این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر استفاده گسترده از الگوریتم در معاملات بورس‌های خارجی اظهار کرد: طبق آمارها در بورس کشورهای توسعه یافته بیش از ۵۰ درصد از معاملات با استفاده از الگوریتم صورت می‌گیرد و الگوریتم در تضاد با کارایی بازارها نیست. وی اضافه کرد: این تصور که بزرگ‌ترین استفاده کنندگان ابزار الگوریتم در بازار سرمایه ما، بازارگردان‌ها هستند اشتباه است. ضمن اینکه معتقدم با وجود تمامی انتقادهایی که به عملکرد بازارگردان‌ها مطرح شده باز هم حضور بازارگردان‌ها از عدم حضور آنان موثرتر و مفیدتر است و حداقل موجب افزایش نقدشوندگی سهم‌ها شده است. در مورد معاملات الگوریتمی هم اگرچه به سبب حجم پایین معاملات الگوریتمی نمی‌توان با قاطعیت گفت معاملات الگوریتمی موجب افزایش نقدشوندگی بازار شده؛ اما در صورت توسعه این ابزار و در بلند مدت، حتماً تاثیر الگوریتم‌ها روی نقدشوندگی بازار سرمایه مثبت خواهد بود. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند عده ای با استفاده از الگوریتم اقدام به منفی کردن بازار می کنند! اما سوال اصلی این است که این اشخاص چه نفعی از منفی کردن بازاری که منافع خودشان نیز در آن مطرح است، خواهند بُرد؟ فراموش نکنید اکثر حقوقی های بازار سرمایه در قیمت‌های بالا و از روزهای ابتدایی ریزش این بازار تا کنون به منظور حمایت از سهم‌ها، آنقدر سهام خریداری کرده‌اند که حالا انگیزه‌ای برای فروش در قیمت پایین و خراب کردن سهم نداشته باشند! #الگوریتم #معاملات
باورهای غلط در مورد معاملات الگوریتمی اگر دوست داشتید بگید باهم بحث کنیم همینجا مثلا : یه گروهی فکر میکنن با اجرای معاملات الگوریتمی تا اخر عمرشون میتونن استراحت کنن و هیچ کاری نکنن ولی اینطور نیست و هر سیستمی به نگهداری نیاز داره نیاز به بهینه سازی داره . سیستم ها باگ ها و مسایلی دارن باید مانیتور کنید و حواستون بهش باشه و اگر شما هم اضافه کنید به این موارد میتونیم از هم یاد بگیریم
* - معاملات فرکانس بالا - (High-Frequency Trading (HFT)) : معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارشات در بازه های زمانی کوتاه استفاده می کند. تریدر های فرکانس بالا با سرعت وارد معاملات و از آنها خارج می شوند و هدف از این کار این است که همیشه سودهای اندکی به دست می آورند و به مرور زمان سود قابل توجهی جمع می کنند. به طور معمول الگوریتم هایی که سرعت اجرای بیشتری دارند نسبت به الگوریتم هایی با سرعت اجرای کندتر برتری دارند. HFT می تواند شرایط بازار را بهبود ببخشد زیرا یک جریان ثابت نقدینگی فراهم می کند و به طور بالقوه شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را از بین می برد. با توجه به این تأثیر مثبت در بازار، برخی صرافی ها با ارائه تخفیف یا کاهش کارمزد ها برای ارائه دهندگان HFT، این نوع معامله را تشویق می کنند. از طرف دیگر HFT می تواند نوسان بازارها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد زیرا الگوریتم ها در هزارم ثانیه و بدون هیچ گونه تعامل انسانی تصمیم می گیرند. HFT همچنین یک روش معامله بحث برانگیز است زیرا نقدینگی ارائه شده می تواند به سرعت ظاهر شود و از بین برود و مانع از آن می شود که سایر معامله کننده ها از این مزیت استفاده کنند. تخمین زده می شود که الگوریتم های HFT مسئول میزان قابل توجهی از حجم معاملات در بازارهای جهانی هستند. به دلیل پیچیدگی این الگوریتم ها معمولا تنها سازمان های بزرگ مالی به این روش معاملاتی دسترسی دارند.
خبر خوب برای علاقه مندان آقای درویشی عزیز، بزودی ویدیو های آموزشی را برای آشنایی با مبحث الگوتریدینگ داخل پیجشون بارگزاری می کنند **ضمنا جهت اطلاع دوستان، آدرس پیج ایشون به آدرس زیر تغییر یافته است آدرس: darvishi.me
یک همایش خوب برای علاقه مندان به حوزه هوش مصنوعی **با حضور آنلاین متخصصانی از مایکروسات ، هوآوی و چندین نفر دیگر از فعالان حوزه هوش مصنوعی در ایران ** موضوع همایش ، base و پایه مبحث هوش مصنوعی و کاربرد هایش است و می تواند دید خوبی به دوستان حول قدرت و توانایی این علم در رشد شرکت ها و بازار های مالی به ما بدهد لینک ثبت نام : aixperience.io
برای دوستان علاقه مند به حوزه الگوتریدینگ یکی از مواردی که بسیار مهم است، دریافت اطلاعات و نحوه انتقال آن به محیط کدنویسی است صفحه ی آقای "شایگان هوشیاری" در GitHub ، توابع و کلاس های مناسبی را برای دسترسی به اطلاعات سایت tse ، کد نویسی کرده اند که می توانید مراجعه کنید و استفاده کنید آدرس: https://github.com/Glyphack
یه کتابی هم آقای امید موسوی دارن، از دوستان کسی مطالعه کرده اون کتاب رو؟
از دست این برنامه نویس ها، چه بلایی سر دیدبان tse آورده دوستمون!!
ترکیب پایتون با متاتریدر 5 پس از کشف این نکته که متاتریدر ، زبان پایتون را هم پشتیبانی می کند چارت "نوری" را به عنوان دشت اول بررسی کردم(چهارشنبه تایم فریم 1 دقیقه)
کاربرد های الگوریتم ها در بازار مالی چهار مورد پرکاربرد را می توان به عنوان طبقه بندی الگوریتم ها برای استفاده معامله گران مطرح کرد که به شکل زیر هستند منبع : @omidanalyzer
جالب بود برام که نوبیتکس ، API خودش را در اختیار تریدر ها قرار می ده، البته بایننس و دیگر صرافی ها این کار رو انجام می دادن
سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز در این قسمت میخوایم در مورد الگوریتمیک تریدینگ تبادل اطلاعات داشته باشیم به زودی تعدادی از منابع اموزشی رو اینجا به اشتراک خواهم گذاشت
سپید بعد افزایش سرمایه قیمت خوبی باز شده. ولی متاسفانه افتاده دست دو تا شرکت الگوریتم باز. برای خودشون نوسان میگیرن و با دو زار سود میفروشن.مگه میشه دو تا شرکت الگوریتمی بیان توی درصدی های یک شرکت!!!ای الگوریتم سرآمد که نگین چهارشنبه فروخت قطعاً امروز اون فروشش رو قیمت پایین تر خرید.طبق امار تا الان 8 تا حقوقی خرید داشتن به اندازه 4.7 میلیون سهم.چهارشنبه برای خودش 2100 فروخته امروز زیر 2020 تومان خریده خدا بده برکت!!
پول نوسان با الگوریتم مزه میده؟؟ چند ماهی هست اگه دقت کرده باشید بازار چه مثبت باشه چه منفی باشه این سایپا یک پایین بالایی میزنه که قطع به یقین کار 4 تا سهامدار خرد و جز نمیتونه باشه یا حتی اون سهامدار عمده !!. این معاملات الگوریتمی هست که مثل بولدوزر افتاده به جان این سهام. البته نفس معامله مشکلی نداره. اینکه اجازه ندید پولهای افراد اقدام به خرید کنند و دستور بدید صندوق ها بخرن و نخرن و یا بفروشن و نفروشن این ایراد کار هست. کارها فقط و فقط در جهت پر کردن جیب نوکیسه گانی هست که تازگی وارد بازی شده اند و حالا حالا ها کار دارند تا اون جیب پر سوراخشون پر بشه....
جناب استاد و حضرت دکتر خاندوزی اول از همه دستور بدن اون دزگاه الگوریتم رو خاموش کنند مشکلات اصلی و اولیه بازار حل میشه و اپسیلون اعتماد به بازار برمیگرده. بعید میدونم مافیاها اجازه بدهند این اتفاق رخ بده.
