بازار آپشن و اختیار معاملات

سلام دوباره این گفتمان رو راه بندازیم؟ ببینیم هنوز چند نفر پیگیر کانال هستن لایک ها فراموش نشه👍

سلام یه گفتمانی بود به نام بهترین قراردادهای معاملات آپشن که خود تحلیل اپ مطلب ارسال می کرد ؛ چیزی جایگزین اون شده یا کسی مشابهش رو میشناسه ؟

بازار آپشن در تسخیر کامل صندوق اهرم 🟩نقدشونده‌ترین قراردادهای اختیار خرید و فروش، تماماً در انحصار صندوق اهرمی اهرم است.

امروز مراسم آپشن‌سوزی داریم زنجیره اهرم امروز بسته میشه بازار رو به آتیش کشیدن از دیروز

#ریسک_کارگزاری #آپشن ۱. در بازار آپشن بیشترین ریسک را کدام نهاد دارد؟ به نظرم: کارگزاری ۲. با توجه به اینکه اعمال پوت نکول ندارد، ریسک این موضوع متوجه کدام نهاد می شود؟ به نظرم: کارگزاری ۳. با توجه به اینکه وجوه تضمین اگر با شدت زیادی تغییر نمایند، ریسک تعهدات مشتریان متوجه کدام نهاد است؟ به نظرم: کارگزاری ۴. بیشترین کنترل ریسک، فعالیت، مدیریت مشتریان در روز اعمال متوجه کدام نهاد است؟ به نظرم: کارگزاری 🧠 اما نکته مهم این که در روز اعمال هیچ گونه کارمزدی را کارگزاری دریافت نمی کند. تمام کارمزد برای سپرده گذاری مرکزی است، آیا منطقی نیست که بخشی از این کارمزد برای کارگزاری لحاظ شود‌؟! این موضوع می تواند دست کارگزاری ها را برای ارائه خدمات بهتر باز بگذارد. الان که منفعت مالی از محل اعمال متوجه کارگزاری نیست و از طرفی بیشترین ریسک متوجه کارگزاری است، آیا ارائه خدمات ابزارهای نوین مالی مانند آپشن توجیه دارد؟ ✍️. پیشنهاد: بخشی از کارمزد اعمال می بایست به کارگزاری تخصیص یابد. ✅درآمد کارگزاری بیشتر بشه ریسک بیشتر توجیه پیدا می کنه، توان ریسک کارگزاری بیشتر بشه، رضایت مشتریان هم بیشتر میشه.

💭 رشد دو برابری حجم باز معاملات آپشن BTC نسبت به چرخه صعودی قبلی مارکت 🔺حجم (Open Interest) معاملات آپشن BTC از نسبت به چرخه قبلی دو برابر شده است. این حجم در سال 2024 به اوج تاریخی 43 میلیارد دلار رسید و به طور قابل توجهی رشد کرده است. 🔺به گزارش Glassnode سرمایه‌گذاران نهادی به طور فزاینده‌ای از محصولات آپشن CME برای استراتژی‌های بلندمدت و موقعیت‌های ساختاریافته و همچنین مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

تایج تسویه ۰۷ خرداد ماه ۱۴۰۴ ✅ نتایج اعمال فیزیکی خودرو: ضخود ۳۰۸۹ بدون نکول ضخود ۳۰۹۰ بدون نکول ضخود ۳۰۹۱ بدون نکول ضخود ۳۰۹۲ نزدیک ۱درصد نکول ضخود ۳۰۹۳ بدون نکول ضخود ۳۰۹۴ نزدیک ۱.۵درصد نکول ضخود ۳۰۹۵ نزدیک ۱.۵درصد نکول ضخود ۳۰۹۶ نزدیک ۱درصد نکول ضخود۳۰۹۷ نزدیک ۱درصد نکول ✅ نتایج اعمال فیزیکی فملی: ضملی ۳۰۴۳ بدون نکول ضملی ۳۰۴۴ بدون نکول ضملی۳۰۴۵ بدون نکول ضملی ۳۰۴۶ نزدیک ۱۰درصد نکول ضملی ۳۰۴۷ نزدیک ۱۵درصد نکول ضملی ۳۰۴۹ نزدیک ۵درصد نکول ضملی ۳۰۵۰ نزدیک ۶.۵درصد نکول ✅ آمار عدم درخواست های تسویه خودرو: ضخود ۳۰۸۹ نزدیک ۱درصد ضخود ۳۰۹۱ نزدیک ۱درصد ضخود۳۰۹۲ نزدیک ۱درصد ضخود۳۰۹۳ کامل درخواست ضخود۳۰۹۴ نزدیک ۱.۵درصد ضخود۳۰۹۵ نزدیک ۰.۲درصد ضخود۳۰۹۶ نزدیک ۱درصد ضخود۳۰۹۷ نزدیک ۱.۵درصد ضخود۳۰۹۸ نزدیک ۹۹.۶درصد ضخود۳۰۹۹ نزدیک ۹۹.۶درصد ضخود۳۱۰۰ بدون درخواست ضخود۳۱۰۱ بدون درخواست طخود۳۰۹۲ کامل درخواست طخود۳۰۹۶ کامل درخواست طخود۳۰۹۷ کامل درخواست طخود۳۰۹۸ نزدیک ۳۴.۷درصد طخود۳۰۹۹ نزدیک ۱۵درصد طخود۳۱۰۰ نزدیک ۴درصد طخود۳۱۰۱ نزدیک ۲.۴درصد ✅ آمار عدم درخواست های تسویه فملی: ضملی۳۰۴۳کامل درخواست ضملی۳۰۴۴ کامل درخواست ضملی۳۰۴۵ کامل درخواست ضملی۳۰۴۶ کامل درخواست ضملی۳۰۴۷ کامل درخواست ضملی۳۰۵۰ نزدیک ۲درصد ضملی۳۰۵۱ بدون درخواست

در دو ماه ابتدایی سال جاری اقدامات اصلاحی زیر در بازار مشتقه توسط بورس تهران انجام شده است: ✅اصلاح فرمول تعیین سقف تعداد موقعیت هم جهت اشخاص (Position Limit) ✅اخذ موافقت کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه بابت اصلاح برخی مفاد دستورالعمل معاملات مشتقات از جمله اصلاح فرمول محاسبه وجه تضمین کال آپشن، شرایط بازگشایی آپشن جهت آفست موقعیت در صورت بسته بودن دارایی پایه، اضافه شدن تخفیف بین سررسید وجوه تضمین آتی تک سهم. اجرای اصلاحات فوق منجر به پویاتر شدن بازار و مدیریت ریسکهای مرتبط خواهد شد. انجام مطالعات تطبیقی، بررسی شرایط و زیرساختارهای بازار مشتقه و اصلاح آن در صورت لزوم، به شکل پیوسته و با لحاظ دغدغه حفظ ثبات مقرراتی، در حال انجام میباشد.

معضل بازار #آپشن: ارزش معاملات آپشن های اهرم کاهش محسوسی داشته از زمانی که ضرایب اعتباری دستخوش تغییر شد. اهالی بازار آپشن دو معضل مهم در این راستا دارند: 1. الان که ضریب اعتباری رو از نمادهای اهرمی کاهش دادند، خیلی از فعالین بازار آپشن از محل اعتبار میتونستند صندوق اهرمی بخرند و در ازاش با فروش کال از طریق استراتژی کاوردکال با ریسک خیلی کم روی صندوق های اهرمی که کارمزد کمتری هم دارند سود مناسبی بگیرند. طبیعتا کاهش ضرایب اعتباری باعث کاهش جذابیت میشه، از طرفی وقتی کاوردکال از نمادهای عمیقا در سود کمتر شکل بگیره طبیعتا پشت سرش الباقی استراتژی ها هم موقعیت کمتر مناسبی میده. 2. الباقی نمادهای بازار که در بازار آپشن فعالیت میکنند، سقف تعداد موقعیت حقیقی و حقوقی(با توجه به قیمت نماد) به شدت پایین هست. مثلا نماد خودرو سقف حقیقی قبل افزایش سرمایه روی قیمت 350تومان بوده 200هزار تا بعد افزایش سرمایه روی قیمت 60 تومان هم همون 200000 تاست، اما در خصوص صندوق اهرم سقف موقعیت باز 137000تاست که چون قیمت تابلو 3000تومان هست، امکان تزریق پول و ارزش معاملات بالاتری میداد. پس به نظر میرسه در فرمول سقف خرید حقیقی و حقوقی برای اینکه پول در الباقی آپشن ها هم مناسب وارد بشه نیازمند تمهیداتی هست. مثلا الان نماد کاریس که صندوق سهامی هست و اتفاقا در ضرایب اعتباری هم امکان گرفتن اعتبار مناسب روش هست سقف تعدادی که حقیقی میتونه واردش بشه کلا 10000تاست با قیمت 1400تومان!

یه روز بازار سبز شد و اختیار خریدها سود های خفن دادن ..همه میخوان بشن گرگ والستریت و آپشن باز 😂عستاد عستاد های آپشن علی رحمتی وقت خاروندن سر مبارک نداره 😂 عستاد تا دیروز داشت سماق میمکید و یه گوشه داشت پفکش میخورد. الان فقط داره مشاوره میده😂 به عستاد رحم کنین و مزاحم خواب شبانه اش نباشین😂❤️

یکی از مهم ترین دلایلی که میبینید یهو #خودرو و یا#خساپا نزولی و یا صعودی میشن همین اختیار خرید و فروش هاست که این صندوق ها و شرکت های بزرگ به جهت روی سود رفتن اون اختیار ها خودشون دست به هر کاری میزنند.

#آپشن اختیار فروش, ناجی روزهای منفی بازار!! مدتی هست که اختیار فروشهای #خودرو بخصوص طخود8019 و 8018 پر رونق شدن که بسیار امیدوار کننده هست. یکی از مهمترین کاربردهای اختیار فروش ها بیمه کردن سهام هست و در روزهای منفی بسیار کارا می باشند. علاوه بر این ویژگی در صورت رونق گرفتن این ابزار, نوسان گیری های بسیار خوبی در جهت منفی بازار میتوان انجام داد. مثلا در تصاویر زیر کاملا قابل مشاهده هست که در این چند روز منفی بازار و بخصوص سهم ایرانخودرو , اختیار خریدها کاملا در جهت سهم پایه حرکت کردن و نزولی بودن اما اختیار فروش همین سهم با جهش حرکتی بسیار بالایی در جهت مخالف و صعودی حرکت کرده و هم از نظر بیمه سهام برای افرادی که سهم پایه را در اختیار دارن و هم برای نوسان گرفتن سودهای بسیار خوب و قابل توجهی در اختیار سهامداران قرار داده اند. به امید اینکه ابزارهای نوین جای خود را بین سهامداران پیدا کنند. پ.ن: بنظرم یکی از دلایل مهم این رونق گرفتن اختیار فروش, بحث وجه تضمین هست که شما در فروش اختیار خرید باید قرار میدادید و انقدر شرایط کارگزاری ها برای گرفتن تضامین مختلف سخت شده که عملا بازدهی مورد انتظاری در روند نزولی نسیب تریدرها نمیکنه اما در اختیار فروش شما با خرید اختیار فروش و بدون قراردادن هیچگونه وجه تضمینی میتونید از روند نزولی هم بازدهی مناسبی دریافت کنید. تصاویر زیر در تایم فریم 5 دقیقه ای آماده شده است.

یه مژده خدمت فعالین بازار مشتقه ایران امکان کاوردکال روی صندوق طلای کهرباو گواهی شمش طلا و سکه ایجاد شده

زنجیره ابزارهای مالی شمش طلا در بورس کالا تکمیل شد امکان استفاده از زیرساخت کاوردکال لحظه‌ای رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس‌کالای ایران گفت: پس از راه اندازی موفق معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا و همچنین مشارکت صندوق های کالایی در معاملات این دارایی، از سه شنبه ۱۸ مهرماه قرارداد اختیار معامله شمش طلا نیز در بورس کالا آغاز بکار می کند تا با تکمیل زنجیره ابزارهای مالی شمش طلا به همه سلایق سرمایه گذاران در این حوزه پاسخ داده شود.منبع:کالاخبر

#اختیارنامه هفته ی گذشته بازار اختیار معامله به مانند بازار سهام روزهای آرامی را تجربه کرد. با صعود ملایمی که بازار در روز دوشنبه تجربه کرد، بعضا اختیار معامله هایی که سررسید های کوتاه مدت تری داشتند بیشتر مورد نوسان و تلاطم قرار گرفتند که سه قرارداد ضخود ۸۰۱۸،۸۰۱۹،۸۰۲۰ جز آن ها بودند. نکته مهم که در مورد این دست قراردادها که باید به آن دقت کرد، این موضوع است که در نوسان گرفتن در بازار باید مفهوم تتا را همواره لحاظ کرد بدین ترتیب که قرارداد های با سررسید زیر ۱ ماه یا ۴۵ روز علاوه بر تاثیر پذیری که از نوسانات بازار میگیرند از گذر زمان و تاثیر آن بر ارزش اختیار هم در امان نخواهند بود. بدین ترتیب تتا و ارزش زمانی قرارداد ها برای نوسان گرفتن از بازار موضوعات قابل چشم پوشی نبوده و باید در معاملات در نظر گرفته شود. #آپشن عرفان کاظم زاده

استراتژی های بازار اپشن کانورژن کانورژن شامل یک موقعیت خرید put و یک موقعیت فروش call به همراه خرید دارایی پایه ( سهم ) می باشد. خرید اختیار فروش باعث ایجاد نوعی ضمانت در برابر ریزش می شود و فروش اختیار خرید به نوعی تامین مالی این ضمانت محسوب می شود. میزان ضمانت بستگی به این دارد که قیمت اعمال را چقدر تعیین می کنید و خرید اختیار فروش چه میزان است. هر چه قیمت خرید کم تر و فروش بالاتری داشته باشید حاشیه سود بهتری خواهید داشت. میزان سود نیز به قیمت اعمال و مبلغی که از فروش اختیار بدست می اید ، بستگی دارد. پیاده سازی : خرید دارایی پایه + خرید اختیار فروش ( بی تفاوت ) + فروش اختیار خرید ( بی تفاوت ) قیمت اعمال و زمان سر رسید در هر دو قرارداد یکسان می باشد. همچنین نسبت های خرید و فروش برابر است ( 1000 سهم = 1 long put 1 = short call) در صورتی که 1قرارداد برابر با 1000 سهم باشد.

#آپشن های خساپا سررسید 14021020 یه نگاهی بندازیم به جدول بازدهی اختیار خریدهای خساپا برای 114 روز آینده اطلاعات بر اساس آخرین قیمتهای امروز بازار محاسبه شده است. 14020628

شروع بازارگردانی اختیارهای خرید صندوق شاخصی هم‌وزن #آپشن‌ صندوق شاخصی هم‌وزن از این پس با بازارگردانی فعال، قابل معامله خواهند بود. این اختیار معامله ابزاری مناسب برای افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز خواهد بود و می‌تواند به مدیریت بهتر پرتفولیو کمک کند. سروش گرامی، عضو تیم مدیریت دارایی کیان، در خصوص Option صندوق شاخصی هم‌وزن کیان به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: این Option دو تفاوت اساسی و مهم با دیگر اختیارات فعلی موجود در بازار سرمایه دارد؛ Option ‌های فعلی عمدتا روی سهام هستند از جمله سهام گروه بانکی و خودرویی و ... این در حالی است که Option هم‌وزن در صندوق قرار داد. وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر Option هم‌وزن بر روی پرتفولیویی از صنایع قرار دارد. به این ترتیب ریسک آن بسیار کم خواهد بود و یک گزینه کم‌ریسک‌تری تلقی خواهد شد. ادامه خبر در https:kiangroup.comnews

گزارش روزانه بازار قراردادهای #اختیارمعامله #آپشن یکشنبه_۱۴۰۲۰۶۲۶

#اختیارنامه در هفته گذشته ارزش معاملات بازار اختیار به محدوده روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان برگشت و روز های متعادلی را تجربه کرد . در این بین همانطور که پیشبینی میشد قرارداد های ضخود ۸۰۱۸ و ضسپا ۱۰۰۲ قرارداد های پر معامله بازار شدند . نکته حائز اهمیت این است که فعلا قرارداد های خودرویی و قرارداد های مرتبط با اهرم ارزش معاملات بالایی را ثبت میکنند و این در حالی است که قرارداد های شستا جایگاه قبلی خود به عنوان پرمعامله ترین زنجیره قراردادها را از دست داده اند. در بین قرارداد های موجود به زنجیره برج هفت قرارداد های ایران خودرو اشاره کرد که موقعیت های مناسبی برای نوسان گیری ارائه میدهند. همچنین قرارداد های ضخود ۸۰۱۸ و ضسپا ۱۰۰۲ قرارداد های مناسب برای تحقق پیشبینی های میان مدت فعالان این بازار می باشد. بازدهی کاورد کال این قرارداد های برای یک دوره کوتاه مدت با توجه به حجم معاملات و موقعیت های باز آنها مناسب است. از طرفی دیگر قرارداد های ضستا ۱۲۲۰ و ضهرم ۱۲۱۹ قرارداد های مناسب برای پیشبینی روند بلند مدت بازار میباشند. همچنین قرارداد های بانکی که سررسید بیشتر از یک یا دو ماه دارند و از حجم معاملاتی بالایی برخوردار باشند میتواند از نظر رسد و ورود ارزش بالایی داشته باشند . عرفان کاظم زاده #آپشن