سلام ودرود . یک سوالی همیشه برای من وجود داشت . شما یا هر کدوم از دوستان اگر پاسخ بدهید ممنون میشم. استراتژی های معامله در بورس زیادن . یک سری استراتژی ها دنبال کننده روند هستند . مثل کراس دو تا مووینگ اوورج . کراس MACD و هر چیزی که بتونه روند رو دنبال کنه من بک تست میگرفتم نتایج خوبی میگرفتم . نتایجی که در ظاهر خیلی قابل قبوله اما نکته منفی ای داره با روشی در سهم فباهنر بک تست گرفتم از تاریخ 18 مارچ 2014 تا الان سهم حدودا 10000 درصد رشد کرد و استراتژی دنبال کننده روند تونست 7600 درصد سود رو بگیر مثلا با روشی دیگر در فولاد از ابتدای سال 88 به 11125 درصد رشد در بک تست رسیدم با 1622 کندل سهامدار بودن در صورتیکه سهم در همان مدت 48000 درصد با 2526 کندل رشد کرده بود . ذهنیت من این بود که این دنبال کننده های روند باید روند رو بگیرن و در اصلاح ها در سهم نمونن و بازدهی در نهایت بیشتر بشه اما در عمل اصلا اینطور نیست شما ببینید کسی که سهم رو خریده و هیچ کاری نکرده در فولاد چند برابر بیشتر سود کرده در اصل این استراتژی ها حتی نمی تونن هم پای سهم سود رسانی کنن. کسی که در فولاد 2526 کندل سهامدار بوده یعنی به ازای هر کندل حدود 19 درصد سود گرفته و کسی که از روش دنبال کننده روند استفاده کرده به ازای هر کندل 6.8 سود کرده این نشون میده اتلاف زیاده. مثل ماشینی که میخواد با قدرت تمام حرکت کنه اما ترمز دستی بالاست تا الان روند به شدت رو به بالا بوده یعنی فاکتور مورد قبول این استراتژی ها فراهم بوده. اگر روند منفی و درجا بشه عملکرد این استراتژی ها خیلی بد و غیر قابل اعتماد میشه. شما روشی برای بهبود این مدل استراتژی ها سراغ دارید یا تفسیرتون از این موضوع چیه؟ ممنون