* اندکی تامل : در خصوص ضریب بتا احتمالا مطالب زیادی شندیم که یک سهم یا صندوق با چه آهنگی نسبت به یک شاخص مبنا تغییر میکنه، رشد، افت یا بی تفاوت رفتار میکنه. در این خصوص یک مقاله مختصر از گروه تلگرام آپشن باز میخوندم که مجدد این سوال رو در ذهن من تکرار کرد که چه رابطه ای میتونیم بین ضریب بتای سهام و نتایج حاصل از تحلیل نسبتی بیابیم؟ وقتی بتای سهم A بیشتر از بتای B هست. عملا در یک دوره رونق، سهم A رشد بیشتری نسبت به B رو به ثبت میرسونه. حالا اگر ما تحلیل نسبتی سهم A به B را نیز انجام میدادم میتونستیم این نتیجه رو دریابیم که سهم A میتونه نسبت به B جذاب تر باشه. علی رغم اینکه محاسبه بتای سهام شاید کاری پیچیده باشه و نیازمند تهیه اشتراکِ وبسایت هایی که این دیتا رو ارائه میکنند، آیا میتونیم با این تفاسیر بگیم سهم که از تحلیل نسبتی یک گروه چندتایی از سهام به عنوان گزینه برتر از نظر نسبتی : RS منتخب میشه، عملا بتای بالایی داره که بالا بودن این بتا سبب برتری اون توی گروهش میشه؟ از طرفی موردی که پیش میاد اینه که بتا مفهمومی متقارن هست یعنی اگه بتا 1.5 داریم یعنی در صعود ها 50% درصد بیشتر گین میده و در افت های بازار 50% بیشتر میریزه و اصطلاحا شارپ تره. ولی در تحلیل نسبتی میگیم در رشد های بازار بیشتر گین میده و در افت ها کمتر میریزه! - زمان داشتید مقاله زیر رو مطالعه کنید. #بتا #پرسش #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال